Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


( Читать дальше )

Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Интересный получился месяц:




















Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
В основном шорты отработали.

Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
всё рухнуло и день подминусил:


( Читать дальше )

Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):























По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
К этому можно относиться двояко:
1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е.  в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.